تتحرك متوسط التفرطح

لدي بيانات المصفوفة الزمنية سلسلة لمدة 8 متغيرات مع حوالي 2500 نقطة (10 سنوات من مون فري)، ونود أن حساب المتوسط ​​والتباين والانحراف والتفرطح على أساس المتوسط ​​المتحرك. دعونا نقول إطارات 100 252 504 756 - أود حساب الوظائف الأربع أعلاه على كل من الإطارات (الوقت)، على أساس يومي - وبالتالي فإن العائد لمدة يوم 300 في حالة مع 100 يوم الإطار، سيكون يعني التباين الانحراف الانحراف من يوم يوم2012 يوم 300 (100 يوما في المجموع). وما إلى ذلك وهلم جرا. وأنا أعلم أن هذا يعني أنني سوف تحصل على المصفوفة الإخراج، ورقم الإطار الأول من الأيام سيكون نانز، ولكن لا أستطيع معرفة الفهرسة المطلوبة للحصول على هذا القيام به. طلب 24 مارس 14 في 0:07 هذا سؤال مثير للاهتمام لأنني أعتقد أن الحل الأمثل يختلف عن المتوسط ​​مما هو عليه بالنسبة للإحصاءات عينة أخرى. قدمت إيف مثال محاكاة أدناه التي يمكنك العمل من خلالها. أولا، اختيار بعض المعلمات التعسفية ومحاكاة بعض البيانات: بالنسبة للمتوسط، استخدم المرشح للحصول على المتوسط ​​المتحرك: كنت قد فكرت أصلا في حل هذه المشكلة باستخدام كونف على النحو التالي: ولكن كما أشار فيلغودارد في التعليقات، نهج فلتر يتجنب تحتاج إلى حلقة. نلاحظ أيضا أن إيف اختيار لجعل التواريخ في المصفوفة الإخراج تتوافق مع التواريخ في X حتى في العمل في وقت لاحق يمكنك استخدام نفس سوبسكريبتس لكليهما. وهكذا، فإن أول ويندلنغث-1 الملاحظات في مانما يكون نان. للتباين، لا أستطيع أن أرى كيفية استخدام إما تصفية أو كونف أو حتى مجموع التوالي لجعل الأمور أكثر كفاءة، لذلك بدلا من ذلك أؤدي الحساب يدويا في كل التكرار: يمكننا تسريع الأمور قليلا من خلال استغلال حقيقة أن لدينا بالفعل حسب متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك. ببساطة استبدال خط حلقة داخل في أعلاه مع: ومع ذلك، أشك في أن هذا سيحدث فرقا كبيرا. إذا كان أي شخص آخر يمكن أن يرى وسيلة ذكية لاستخدام فلتر أو كونف للحصول على تتحرك نافذة التباين معرف تكون مهتمة جدا لرؤيتها. أترك حالة الانحراف والتفرطح إلى أوب، لأنها هي في الأساس مجرد نفس المثال التباين، ولكن مع وظيفة مناسبة. وثمة نقطة أخيرة: إذا كنت تقوم بتحويل ما سبق إلى وظيفة عامة، فيمكنك أن تمر في وظيفة مجهولة كأحد الوسيطات، ثم سيكون لديك متوسط ​​روتين متحرك يعمل للاختيار التعسفي للتحولات. النهائية، النقطة النهائية: لتسلسل أطوال النافذة، ببساطة حلقة فوق كتلة التعليمات البرمجية بأكملها لكل طول النافذة. نعم، وظيفة مرشح هو في الواقع أفضل للمتوسط ​​- ولكن أردت أن تفعل هذا لعدة وظائف مختلفة، وليس فقط يعني. مجرد نشر إجابتي لأنها عملت بالنسبة لي، وأعتقد أنه قد يساعد شخص آخر أيضا. نداش ديكستر مورغان 15 15 14 في 14: 15 وهناك صيغ معروفة على الخط لحساب المتوسطات المتحركة المرجح أضعافا مضاعفة والانحرافات المعيارية لعملية (شن). بالنسبة للمتوسط ​​(مون-ألفا) مو ألفا شن وللفرق sigman2 (1-ألفا) سيغما 2 ألفا (شن-مو) (شن-مون) الذي يمكنك من خلاله حساب الانحراف المعياري. هل هناك صيغ مماثلة لحساب على الخط من الأسي المرجح الثالث والرابع الوسطى لحظات الحدس هو أنه ينبغي أن تأخذ شكل التي يمكن حساب الانحراف غمان M sigman3 ​​والتفرطح كن M sigman4 ولكن إيف لم تكن قادرة على تجد تعبير بسيط، مغلق الشكل لوظائف f و g. تحرير: بعض مزيد من المعلومات. صيغة التحديث للتحول التباين هي حالة خاصة لمعادلة التباين المتسارع الموزون الأسي، والتي يمكن حسابها عبر ن (x، y) (ألفا) C (x، y) ألفا (شن - بار n) ( ين - بار) حيث بار n و بار n هي الأساليب المتحركة الأسية من x و y. عدم التماثل بين x و y هو وهمية، ويختفي عندما تلاحظ أن y - بار ن (1-ألفا) (y - بار). ويمكن حساب الصيغ من هذا القبيل عن طريق كتابة اللحظة المركزية كتوقع إن (كدوت)، حيث يفهم الأوزان في التوقع بأنها أسية، وباستخدام حقيقة أن (f (x) ) ألفا f (شن) (1-ألفا) E (f (x)) من السهل استخلاص صيغ التحديث للمتوسط ​​والتباين باستخدام هذه العلاقة، ولكن تثبت أنها أكثر صعوبة للحظات المركزية الثالثة والرابعة. سأل 4 فبراير 11 في الساعة 12:01 الصيغ هي واضحة ولكنها ليست بسيطة مثل إنتيماتد في السؤال. اسمحوا Y يكون إوما السابق والسماح X شن، الذي يفترض مستقلة عن Y. بحكم التعريف. فإن المتوسط ​​المرجح الجديد هو Z ألفا X (1 - ألفا) Y لقيمة ثابتة ألفا. للراحة الشخصية، تعيين بيتا 1-ألفا. واسمحوا F تدل على سدف لمتغير عشوائي و فاي يدل على وظيفة توليد لحظة. بحيث مع كيندال وستيوارت. اسمحوا موك (Z) تدل على لحظة غير مركزية من النظام K لمتغير عشوائي Z وهذا هو، موك (Z) ماثب زك. الانحراف والتفرطح هي صريحة من حيث موك ل k 1،2،3،4 على سبيل المثال، يتم تعريف الانحراف كما mu3 mu2 حيث هي اللحظات المركزية الثالثة والثانية، على التوالي. وبواسطة النتائج الأولية القياسية، يقيس (z) t فراك m3 (Z) t3 فراك mu4 (Z) t4 O (t5) كر أمب فيز (t) كر أمب في (t) في (t) كر أمب فيكس (ألفا t) في (بيتا t) كر أمب (1 m1 (X) ألفا t فراك mu2 (X) alpha2 t2 كدوتس) (1 m1 (Y) بيتا t فراك mu2 (Y) beta2 t2 كدوتس). للحصول على اللحظات غير المركزية المطلوبة، مضاعفة سلسلة السلطة الأخيرة من خلال الترتيب الرابع في t و تساوي النتيجة على المدى حسب المصطلحات في فيز (t).Trading البرمجيات مؤشر التطفح يستخدم مؤشر التفرطح للمساعدة في تحديد السوق المعنويات. ويحسب مؤشر التفرطح في ثلاثة أجزاء. يتم حساب جزء كورتوسيوس بواسطة الصيغة: K ن فترات الزخم ندش ن زخم فترات من 1 بار قبل (قيمة بارسكوس الحالية الزخم ناقص قيمة الزخم بارسكوس السابقة) يتم احتساب جزء التفرطح سريع بالصيغة: فك ن فترات تتحرك متوسط ​​K يحسب جزء التفرطح فاستسلو بالصيغة: فسك n - فترات المتوسط ​​المتحرك ل فك A إشارة شراء يحدث عندما يعبر مؤشر كورتوسيس فوق الصفر وتحدث إشارة بيع عندما يعبر مؤشر كورتيسيس دون الصفر. المواد المعروضة على هذا الموقع هي فقط لأغراض إعلامية وليس المقصود أن يكون الاستثمار أو المشورة التجارية. يتم إنشاء مواد القراءة المقترحة من قبل أطراف خارجية ولا تعكس بالضرورة آراء أو تمثيلات شركة خدمات رأس المال المحدودة. يرجى الرجوع إلى صفحة الإفصاح عن المخاطر لمزيد من المعلومات. تنويه المخاطر: تداول الفوركس عبر الإنترنت يحمل درجة عالية من المخاطر على رأس المال الخاص بك، وأنه من الممكن أن تفقد كامل الاستثمار الخاص بك. مضاربة فقط مع الاموال التي يمكن أن تخسره. قد لا يكون تداول العملات الأجنبية مناسبا لجميع المستثمرين، وبالتالي تأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها، وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.